Направление:  38.04.04 - Государственное и муниципальное управление
Учебный план: 38.04.04 - Государственное и муниципальное управление, программы подготовки - Управление развитием территории

Дисциплина: «Эконометрический анализ социально-экономических систем» (магистратура, 1 курс, очное обучение)

Количество часов: 144 ч. (в т.ч.: лекции - 8, практические занятия - 28, самостоятельная работа - 72, зачет - 4), форма контроля: экзамен.

Аннотация: Основное внимание в курсе уделяется обучению магистрантов теории и практике обобщенного метода наименьших квадратов при выполнении регрессионного анализа, развитию практических навыков моделирования нестационарных временных рядов, анализа панельных данных и моделей с дискретными зависимыми переменными. Приводятся методические положения, включающие основные определения, формулы. Рассмотрены примеры выполнения типовых задач, представлены задания для самостоятельного решения и контрольные тесты.

Темы:

Тема 1. Классическая линейная модель множественной регрессии и обычный метод наименьших квадратов (МНК).

Тема 2. Обобщенный МНК. Оценивание параметров линейной модели множественной регрессии в условиях мультиколлинеарности.

Тема 3. Неопределенность при спецификации модели и выбор спецификации. Нелинейный МНК.

Тема 4. Оценивание  параметров линейной модели множественной регрессии в условиях гетероскедастичности и автокорреляции в остатках регрессии.

Тема 5. Анализ моделей с качественными или цензурированными зависимыми переменными.

Тема 6. Основные модели панельных данных.

Тема 7. Прогнозирование на основе тренд-сезонных моделей и моделей адаптивных ожиданий.

Тема 8. Прогнозирование на основе моделей авторегрессии.

Тема 9. Методы оценивания систем одновременных уравнений.

Ключевые слова: обобщенный метод наименьших квадратов, гетероскедастичность, автокорреляция, модели типа ARIMA, логит-модель, пробит-модель, модели анализа панельных данных
Авторы курса:
Балашова Елизавета Яковлевна, доцент кафедры экономической теории и эконометрики Института управления, экономики и финансов КФУ, к.э.н.
Кадочникова Екатерина Ивановна, доцент кафедры экономической теории и эконометрики Института управления, экономики и финансов КФУ, к.э.н.e-mail: kad-ekaterina@yandex.ru

Дата начала эксплуатации: 1 сентября 2019 г.

Рабочая программа дисциплины

Краткий конспект курса